Что такое Risk Score
Risk Score (оценка рисков) — это числовое значение от 0 до 100, которое отражает степень связи криптовалютного адреса с подозрительной или незаконной деятельностью. Чем выше число — тем выше риск.
Risk Score рассчитывается KYT-системой на основе анализа блокчейн-данных: истории транзакций, связей с известными сущностями, паттернов поведения и проверки по санкционным спискам.
Шкала оценки рисков
| Диапазон | Уровень | Цвет | Интерпретация |
|---|---|---|---|
| 0-25 | Низкий | Зеленый | Адрес не имеет подозрительных связей. Операция безопасна. |
| 26-50 | Средний | Желтый | Обнаружены косвенные связи. Рекомендуется дополнительная проверка. |
| 51-75 | Высокий | Оранжевый | Есть прямые связи с подозрительными сущностями. Операция рискованна. |
| 76-100 | Критический | Красный | Прямая связь с незаконной деятельностью или санкционными адресами. Операцию не рекомендуется проводить. |
Из чего состоит Risk Score
В отличие от простых решений, которые дают единственное число без объяснения, профессиональные KYT-сервисы разбивают Risk Score на несколько компонентов. KYTcheck использует 4-6 компонентов оценки:
1. ��сточник средств (Source of Funds)
Анализ того, откуда поступили средства на адрес. Система отслеживает цепочку транзакций и определяет первичные источники:
- Низкий риск: крупные лицензированные биржи (Binance, Kraken, OKX)
- Средний риск: небольшие обменники, DeFi-протоколы
- Высокий риск: миксеры, даркнет-маркеты, адреса скам-проектов
2. Связи с сущностями (Entity Exposure)
Проверка адреса по базе известных сущностей — более 50 типов в KYTcheck. Примеры:
- Биржи (централизованные и DEX)
- Миксеры и тумблеры (Tornado Cash, Wasabi Wallet, CoinJoin)
- Даркнет-маркеты (Hydra наследники, другие площадки)
- Скам-проекты и пирамиды
- Программы-вымогатели (ransomware)
- Мосты между блокчейнами (cross-chain bridges)
- Гемблинг-платформы
3. Санкционная проверка (Sanctions Check)
Прямая проверка по спискам OFAC SDN и другим санкционным базам. Совпадение с санкционным списком автоматически поднимает Risk Score до критического уровня.
4. Паттерны поведения (Behavioral Patterns)
Анализ поведения адреса на предмет подозрительных паттернов:
- Структурирование — множество мелких транзакций для обхода порогов мониторинга
- Быстрый транзит — средства проходят через адрес за минуты, не задерживаясь
- Разделение и объединение — средства дробятся по множеству адресов и затем собираются
- Циклические транзакции — средства ходят по кругу между группой адресов
5. Давность и контекст
Учитывается, когда произошли подозрительные транзакции (недавние весят больше) и общий объём подозрительных средств относительно всего оборота адреса.
Как правильно читать результат
Общий скор vs. компоненты
Общий Risk Score дает быструю оценку, но для принятия решения важнее анализировать компоненты:
- Адрес с общим скором 45 из-за косвенной связи с биржей-миксером — менее опасен, чем адрес с тем же скором 45 из-за прямой транзакции с санкционным адресом.
- Высокий компонент «Источник средств» при низком «Санкции» — совсем другая ситуация, чем низкий «Источник средств» при высоком «Санкции».
Контекст операции
Risk Score нужно интерпретировать в контексте вашей ситуации:
- Частный инвестор покупает BTC на P2P: допустимый порог — 0-25 (низкий риск)
- Обменник принимает USDT от клиента: порог зависит от внутренних политик, обычно до 50
- Комплаенс-офицер банка: нулевая толерантность к санкционным меткам, любой скор выше 0 по санкциям — стоп-фактор
Что делать при разных уровнях
Низкий риск (0-25): Можно проводить операцию. Рекомендуется сохранить результат проверки.
Средний риск (26-50): Проведите дополнительный анализ. Посмотрите, какие именно компоненты повышены. Если это только давние косвенные связи — операция допустима с осторожностью.
Высокий риск (51-75): Операция не рекомендуется. Если операция критична — запросите у контрагента объяснение источника средств и альтернативный адрес.
Критический риск (76-100): Операцию не следует проводить. При работе в рамках 115-ФЗ — сообщить в Росфинмониторинг при наличии законных оснований.
Практические примеры
Пример 1: Чистый адрес
Адрес получал средства исключительно с крупных бирж, не взаимодействовал с миксерами, не находится в санкционных списках.
Risk Score: 5/100 — Низкий риск
Пример 2: Косвенная связь с миксером
Адрес получил средства от адреса, который ранее (6 месяцев назад) взаимодействовал с Tornado Cash. Прямого взаимодействия с миксером нет.
Risk Score: 35/100 — Средний риск (компонент «Источник средств» повышен)
Пример 3: Прямая связь с даркнетом
Адрес напрямую получал средства от адресов, связанных с даркнет-маркетом.
Risk Score: 72/100 — Высокий риск
Пример 4: Санкционный адрес
Адрес находится в SDN-листе OFAC.
Risk Score: 100/100 — Критический риск
Итог
Risk Score — это не просто число, а многокомпонентная оценка, которая требует контекстной интерпретации. Общий скор дает быструю оценку, но для принятия решения важно анализировать компоненты: источник средств, связи с сущностями, санкционные метки и поведенческие паттерны.
Проверьте адрес на KYTcheck и получите детальную разбивку Risk Score — первые 3 проверки бесплатно.